1.問題點
Cov(X,Y)反映的是X與Y之間的相關(guān)性。X相比于E(X)的變化和Y相比于E(Y)的變化是否一致,即符號是否相同,最后取一個期望,得到整體X與Y之間的相關(guān)性。Cov(X,Y)>0表示X相比于均值E(X)的變化趨勢和Y相比于E(Y)的變化趨勢相似,X與Y正相關(guān);Cov(X,Y)<0,X與Y負相關(guān)。
照這樣理解,那么Cov(X,X)應(yīng)該也是衡量X與X之間的相關(guān)性。但是結(jié)果為什么是D(X)呢?我們知道,D(X)反映的是X相比于E(X)的波動情況。怎么會和相關(guān)性扯上關(guān)系呢?
2.解答
Cov(X,X)=D(X)也可以看作X與X之間的相關(guān)性,即正相關(guān),因為。而且D(X)的值越大,說明正相關(guān)的程度越大,也就是一個X的變化非常劇烈,但是另一個X和它居然變化保持一致,說明他們之間的相關(guān)性很大。也就是說,D(X)除了能夠反應(yīng)X的波動性之外,還能夠在一定程度上反應(yīng)X與自身的相關(guān)性。
但是,在實際上,我們不想將數(shù)據(jù)本身的波動性和它與其他變量的相關(guān)性扯上關(guān)系,怎么辦呢,就需要進行歸一化。
3.補充——協(xié)方差的歸一化文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-768328.html
這樣,表示X與X的完全一致,完全相關(guān)。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-768328.html
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