1 正態(tài)分布的參數(shù)mu sigma 為數(shù)據(jù)本身的均值m和標(biāo)準(zhǔn)差，即方差v的根 sqrt(v)。
2 對數(shù)正態(tài)分布參數(shù) mu 和 sigma，與數(shù)據(jù)本身均值m和方差v之間存在如下關(guān)系：
利用如下MATLAB代碼，對上述關(guān)系進行了驗證。
clc
clear
close all
% ---------------------------- 生產(chǎn)隨機數(shù) ----------------------------- %
% 對數(shù)正態(tài)分布隨機數(shù)
mu=1;
sigma=0.3;
a=lognrnd(mu,sigma,1000,1); % MATLAB采用的是自然對數(shù)，即a=e^b
% 將數(shù)據(jù)求自然對數(shù)，判斷是否服從正態(tài)分布
b=log(a);
% ---------------------- 利用histfit函數(shù)做統(tǒng)計分析 ---------------------- %
% 求對數(shù)正態(tài)分布參數(shù)的mu, sigma
figure
nf=histfit(a,30); % 30表示將數(shù)據(jù)均分為20
npd = fitdist(a,'lognormal') % 獲得擬合曲線的參數(shù)，均值和標(biāo)準(zhǔn)差，r必須要列向量，否則會報錯??！
title('lognormal distribution')
% 求正態(tài)分布參數(shù)的mu, sigma
figure
lognf=histfit(b,30); % 30表示將數(shù)據(jù)均分為20
lognpd = fitdist(b,'normal') % 獲得擬合曲線的參數(shù)，均值和標(biāo)準(zhǔn)差，r必須要列向量，否則會報錯！！
title('normal distribution')
% ------ 驗證數(shù)據(jù)本身均值m，方差v與對數(shù)正態(tài)、正態(tài)分布參數(shù)mu, sigma的關(guān)系 ------ %
% 對數(shù)正態(tài)分布隨機數(shù) a 的均值 m 和方差 v
m=mean(a)
v=var(a)
amu=log((m^2)/sqrt(v+m^2))
asigma=sqrt(log(v/(m^2)+1))
% log(a)的均值 nm 和 標(biāo)準(zhǔn)差 nsd
nm=mean(b)
nsd=std(b)運行結(jié)果如下：
文章來源：http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-517056.html
文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-517056.html
到了這里，關(guān)于正態(tài)分布、對數(shù)正態(tài)分布參數(shù)(mu, sigma)與數(shù)據(jù)本身均值方差(m, v)的關(guān)系的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容，請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)！
