一、概率分布
1、離散型隨機(jī)變量的概率分布
?【例4-5】某廠對(duì)一批產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,該批產(chǎn)品含有10件正品及3件次品。設(shè)每次抽取時(shí)，各件產(chǎn)品被抽到的可能性相等。一件一件抽取產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，每次抽取的產(chǎn)品都不放回該批產(chǎn)品中，求直到抽得正品為止所需次數(shù)X的分布律。
解:由于每次抽取的產(chǎn)品不再放回，因此離散型隨機(jī)變量X的可能取值為1,2,3,4，X的分布律為
?2、連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布
對(duì)任意的實(shí)數(shù)x，由隨機(jī)變量的定義知，X<x是隨機(jī)事件,可以對(duì)它求概率記F（x）=P（X<x).該函致就是隨機(jī)變量的分布函數(shù)。分布函數(shù)的導(dǎo)數(shù)稱為概率密度函數(shù),記作f(x)
連續(xù)型隨機(jī)變量的概率密度函數(shù)有以下的性質(zhì):
?
?
?二、數(shù)學(xué)期望
1、離散型隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望
2、連續(xù)型隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望
?3、隨機(jī)變量函數(shù)的數(shù)學(xué)期望
?
?三、隨機(jī)變量的方差
?隨機(jī)變量方差的計(jì)算
四、隨機(jī)變量的協(xié)方差?
?協(xié)方差的性質(zhì)
?(1)Cov(X,Y)=Cov(Y，X)
?(2)Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
(3)D(X±Y)=D(X)+ D(Y)±2Cov(X,Y)
(4)Cov(aX,bY)= abCov(X,Y)
(5)Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)
(6）若X與Y相互獨(dú)立,則Cov(X，Y)=0，即X與Y不相關(guān).反之，若X與Y不相關(guān)，X與Y不一定相互獨(dú)立;文章來(lái)源：http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-445738.html
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