區(qū)間預測 | MATLAB實現(xiàn)QRBiLSTM雙向長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡分位數(shù)回歸多輸入單輸出區(qū)間預測

效果一覽

基本介紹

區(qū)間預測 | MATLAB實現(xiàn)QRBiLSTM雙向長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡多輸入單輸出分位數(shù)回歸區(qū)間預測

QRBiLSTM是一種雙向長短期記憶(QR-LSTM)神經(jīng)網(wǎng)絡的變體，用于分位數(shù)回歸時間序列區(qū)間預測。該模型可以預測時間序列的不同分位數(shù)的值，并且可以提供置信區(qū)間和風險評估等信息。
QR-LSTM是一種基于LSTM模型的分位數(shù)回歸方法，可以通過學習分位數(shù)回歸損失函數(shù)來預測不同分位數(shù)的值。而QRBiLSTM則是在QR-LSTM的基礎上加入了雙向傳輸?shù)慕Y構，可以捕捉更多的時間序列信息。

模型描述

QRBiLSTM模型的輸入包括歷史數(shù)據(jù)和外部變量，輸出為分位數(shù)值和置信區(qū)間。通常情況下，可以使用訓練數(shù)據(jù)來擬合模型參數(shù)，并使用測試數(shù)據(jù)來評估模型的預測性能。
總之，QRBiLSTM是一種非常有用的時間序列預測模型，可以應用于許多領域，如金融、股票、氣象學等，可以提供更全面的時間序列預測信息，有助于提高決策的準確性。

• 下面給出QRBiLSTM模型的具體公式，其中$\text{X}$表示輸入序列，$\text{Y}$表示輸出序列，$\text{H}$表示隱藏狀態(tài)，$\text{C}$表示記憶狀態(tài)，$f_{\theta }$表示神經(jīng)網(wǎng)絡模型，$q$表示分位數(shù)：

• 正向傳播：

$${\text{H}}_t^f,{\text{C}}_t^f=LST{M}_{\theta }({\text{X}}_t,{\text{H}}_{t?1}^f,{\text{C}}_{t?1}^f)$$

$${\text{H}}_t^b,{\text{C}}_t^b=LST{M}_{\theta }({\text{X}}_t,{\text{H}}_{t+1}^b,{\text{C}}_{t+1}^b)$$

$${\hat{Y}}_t^q=f_{\theta }([{\text{H}}_t^f,{\text{H}}_t^b])$$

$${\widehat{?}}_t^q=Y_t^q?{\hat{Y}}_t^q$$

σ ^ t q = median { ∣ ? ^ t ? τ q ∣ : τ ≤ lag } ? c α ( lag , n ) \hat{\sigma}^{q}_{t} = \text{median}\{|\hat{\epsilon}^{q}_{t-\tau}|:\tau \leq \text{lag}\} \cdot c_{\alpha}(\text{lag},n) σ^tq?=median{∣?^t?τq?∣:τ≤lag}?cα?(lag,n)

• 其中，${\text{H}}_t^f$和${\text{C}}_t^f$分別表示正向傳播的隱藏狀態(tài)和記憶狀態(tài)；${\text{H}}_t^b$和${\text{C}}_t^b$分別表示反向傳播的隱藏狀態(tài)和記憶狀態(tài)；${\hat{Y}}_t^q$表示時間$t$處分位數(shù)為$q$的預測值；$f_{\theta }$表示神經(jīng)網(wǎng)絡模型；${\widehat{?}}_t^q$表示時間$t$處分位數(shù)為$q$的預測誤差；${\hat{\sigma }}_t^q$表示時間$t$處分位數(shù)為$q$的預測誤差的置信區(qū)間，其中$c_{\alpha }(\text{lag},n)$表示置信系數(shù)。

• QRBiLSTM模型的訓練目標是最小化分位數(shù)損失函數(shù)：

$${\text{Loss}}_{\theta }=\sum _{t=1}^T\sum _{q\in Q}{\rho }_q(|{?}_t^q|)?\frac{1}{|Q|}\sum _{q\in Q}\text{log}({\hat{\sigma }}_t^q)$$

• 其中，${\rho }_q(x)$表示分位數(shù)損失函數(shù)：

$${\rho }_q(x)=\{\begin{array}{ll}qx& x\ge 0\\ (q?1)x& x<0\end{array}$$

• QRBiLSTM模型的預測目標是預測分位數(shù)值和置信區(qū)間，即${\hat{Y}}_t^q$和${\hat{\sigma }}_t^q$。

程序設計

• 完整程序和數(shù)據(jù)獲取方式1，訂閱《LSTM長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡》(數(shù)據(jù)訂閱后私信我獲取):MATLAB實現(xiàn)QRBiLSTM雙向長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡分位數(shù)回歸多輸入單輸出區(qū)間預測，專欄外只能獲取該程序。
• 完整程序和數(shù)據(jù)獲取方式2，(資源出下載):MATLAB實現(xiàn)QRBiLSTM雙向長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡分位數(shù)多輸入單輸出回歸區(qū)間預測

% 構建模型
numFeatures = size(XTrain,1); % 輸入特征數(shù)
numHiddenUnits = 200; % 隱藏單元數(shù)
numQuantiles = 1; % 分位數(shù)數(shù)目
layers = [ ...
    sequenceInputLayer(numFeatures)
    bilstmLayer(numHiddenUnits,'OutputMode','last')
    dropoutLayer(0.2)
    fullyConnectedLayer(numQuantiles)
    regressionLayer];
options = trainingOptions('adam', ...
    'MaxEpochs',50, ...
    'MiniBatchSize',64, ...
    'GradientThreshold',1, ...
    'Shuffle','every-epoch', ...
    'Verbose',false);
net = trainNetwork(XTrain,YTrain,layers,options); % 訓練模型

% 測試模型
YPred = predict(net,XTest); % 預測輸出
quantiles = [0.1,0.5,0.9]; % 分位數(shù)
for i = 1:length(quantiles)
    q = quantiles(i);
    epsilon = YTest - YPred(:,i); % 預測誤差
    lag = 10; % 滯后期數(shù)
    sigma = median(abs(epsilon(max(1,end-lag+1):end))) * 1.483; % 置信區(qū)間
    lb = YPred(:,i) - sigma * norminv(1-q/2,0,1); % 置信區(qū)間下限
    ub = YPred(:,i) + sigma * norminv(1-q/2,0,1); % 置信區(qū)間上限
    disp(['Quantile:',num2str(q),' MAE:',num2str(mean(abs(epsilon))),' Width:',num2str(mean(ub-lb))]);
end

參考資料

[1] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/127931217
[2] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/127418340文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-604732.html

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