QuantFabric量化交易系統(tǒng)

QuantFabric簡介

• QuantFabric是基于Linux/C++開發(fā)的中高頻量化交易系統(tǒng)，支持中金所、鄭商所、大商所、上期所、上海國際能源中心的期貨業(yè)務(wù)品種交易，支持上交所、深交所的股票、債券品種交易。

• QuantFabric目前支持期貨交易柜臺如下：

  • CTP
  • 盛立REM
  • 易達(dá)YD

• QuantFabric目前支持股票交易柜臺如下：

  • 寬睿OES

• QuantFabric計劃支持股票交易柜臺如下：

  • 中泰XTP
  • 華鑫奇點
  • 華銳ATP

• QuantFabric量化交易系統(tǒng)架構(gòu)如下：
  

• GitHub：QuantFabric

編譯構(gòu)建

QuantFabric

• QuantFabric量化交易系統(tǒng)下載：

git clone --recursive git@github.com:QuantFabric/QuantFabric.git

• QuantFabric編譯構(gòu)建：

cd QuantFabric			# 進(jìn)入QuantFabric目錄
git submodule init		# 初始化子模塊
git submodule update --remote	# 更新子模塊
sh build_release.sh		# 編譯構(gòu)建

• 編譯構(gòu)建完成時，可執(zhí)行文件和so文件位于build目錄下。

• 單個子模塊更新代碼：

cd XMonitor
git pull origin master

• 多個子模塊遍歷更新代碼：

git submodule update --remote
git submodule foreach 'git pull origin master'

XMonitor

• GUI客戶端XMonitor編譯構(gòu)建流程如下：

  cd XMonitor				# 進(jìn)入XMonitor目錄
  git pull
  git submodule init		# 初始化子模塊
  git submodule update --remote	# 更新子模塊
  mkdir build
  cd build
  qmake ..
  make

• 編譯完成時，可執(zhí)行文件位于build目錄下。
• 由于CMake對于Qt工程構(gòu)建不完美，本人仍然使用qmake對XMonitor進(jìn)行單獨編譯構(gòu)建。如果需要使用CMake構(gòu)建XMonitor，請參看CMake構(gòu)建Qt工程實踐。

QuantFabric模塊

Utils

• 基礎(chǔ)工具模塊，提供交易系統(tǒng)不同組件共用的工具模塊，如配置加載模塊、HPPackClient客戶端、HPPackServer服務(wù)端、SQLiteManager數(shù)據(jù)庫操作、Singleton單例、Logger日志、RingBuffer、LockFreeQueue無鎖隊列、IPCMarketQueue行情消息隊列、IPCLockFreeQueue內(nèi)存隊列、SnapShotHelper快照工具、時間戳函數(shù)、字符串工具函數(shù)、不同組件消息通信協(xié)議。
• 項目地址：Utils

XAPI

• 第三方庫，包括SPDLog日志庫、HPSocket通信框架、YAML-CPP解析庫、CTP柜臺API、REM柜臺API、YD柜臺API、ConcurrentQueue并發(fā)隊列、OES柜臺API。
• 項目地址：XAPI

XServer

• 中間件，主要功能如下：
  • 轉(zhuǎn)發(fā)GUI客戶端上行控制命令到不同Colo交易服務(wù)器，如轉(zhuǎn)發(fā)XMonitor的報單撤單請求消息到XTrader、風(fēng)控控制命令消息至XRiskJudge；
  • 轉(zhuǎn)發(fā)交易相關(guān)數(shù)據(jù)到GUI客戶端，如轉(zhuǎn)發(fā)XMarketCenter行情數(shù)據(jù)、XTrader訂單回報至XMonitor。
  • 管理XMonitor客戶端登錄用戶的權(quán)限校驗。
  • 盤后提供歷史數(shù)據(jù)回放。
• 項目地址：XServer

XWatcher

• 監(jiān)控組件，提供Colo交易服務(wù)器上部署的交易組件的監(jiān)控，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)。主要功能如下：
  • 轉(zhuǎn)發(fā)XServer轉(zhuǎn)發(fā)的控制命令，如報單、撤單、風(fēng)控參數(shù)修改等。
  • 轉(zhuǎn)發(fā)Colo交易進(jìn)程如XMarketCenter、XTrader、XRiskJuage等交易、監(jiān)控數(shù)據(jù)至XServer。
  • 監(jiān)控Colo交易服務(wù)器實時性能指標(biāo)、App交易進(jìn)程狀態(tài)，并將相應(yīng)狀態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)至XServer。
• 項目地址：XWatcher

XMarketCenter

• 行情網(wǎng)關(guān)，采用插件架構(gòu)，適配不同Broker柜臺行情API，主要功能如下：
  • 收取行情數(shù)據(jù)；
  • 打包行情切片數(shù)據(jù)寫入共享內(nèi)存隊列；
  • 行情數(shù)據(jù)落地；
  • 行情數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)至XWatcher監(jiān)控組件。
• 項目地址：XMarketCenter

XRiskJudge

• 風(fēng)控系統(tǒng)，主要功能如下：
  • 提供賬戶間風(fēng)控，如流速控制、賬戶鎖定、自成交、撤單限制檢查等風(fēng)控功能；
  • 加載風(fēng)控參數(shù)，解析XServer轉(zhuǎn)發(fā)的風(fēng)控控制命令，更新風(fēng)控參數(shù)，發(fā)送風(fēng)控參數(shù)至XWatcher；
  • 接收XTrader報單、撤單請求，進(jìn)行風(fēng)控檢查，發(fā)送風(fēng)控檢查結(jié)果至XTrader；
  • 接收XTrader報單回報、撤單回報，管理訂單狀態(tài)，Ticker交易日內(nèi)累計撤單計數(shù)。
• 項目地址：XRiskJudge

XTrader

• 交易網(wǎng)關(guān)，采用插件架構(gòu)適配不同Broker柜臺交易API，主要功能如下：
  • 從網(wǎng)絡(luò)客戶端收取手動報單、撤單請求。
  • 從Order內(nèi)存隊列讀取報單、撤單請求。
  • 執(zhí)行報單、撤單指令，管理訂單回報。
  • 將倉位、資金、訂單回報寫入Report內(nèi)存隊列。
  • 將倉位、資金、訂單回報發(fā)送至XWatcher。
• 項目地址：XTrader

HFTrader

• 高頻交易組件，商業(yè)版，不開源。
• 性能指標(biāo)：

Perf Indicator:Tick2Order (ns)
count: 405
min: 785
max: 3237
first: 785
mean: 1275.87
median: 1147
std: 449.36
10%: 916
20%: 951
30%: 1002
40%: 1076
50%: 1147
60%: 1249
70%: 1335
75%: 1395
80%: 1460
85%: 1525
90%: 1673
95%: 2390
99%: 3012

XDataPlayer

• 行情轉(zhuǎn)發(fā)器，主要功能如下：
  • 從XServer接收行情數(shù)據(jù)，打包為行情切片后寫入內(nèi)存行情隊列。
  • 提供歷史行情數(shù)據(jù)回放功能。

Tools

• 工具箱，提供工具如下：
  • OrderSend：提供批量報單功能，訂單寫入內(nèi)存隊列。
  • MarketReader：提供行情數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能，從內(nèi)存行情隊列導(dǎo)出行情數(shù)據(jù)。
• 項目地址：Tools

FinTechUI

• 基于Qt封裝的金融科技UI組件，支持凍結(jié)列TableView、多層次表頭HeaderView、自定義排序過濾模型、自定義Button代理、自定義Progress代理、自定義ComboBox代理、自定義表格模型XTableModel、可拖拽式UI插件框架。
• 項目地址：FinTechUI

XMonitor

• GUI監(jiān)控客戶端，功能特性如下：

  • 通過拖拽式插件架構(gòu)實現(xiàn)不同插件頁的分屏幕顯示，為交易、策略、IT生產(chǎn)運維等人員提供良好GUI體驗；
  • 提供Colo交易服務(wù)器實時性能指標(biāo)和交易組件進(jìn)程狀態(tài)有效監(jiān)控；
  • 提供交易組件的進(jìn)程級管理，實現(xiàn)GUI客戶端啟動、停止交易組件；
  • 提供行情數(shù)據(jù)展示、訂單回報管理、報單、撤單、風(fēng)控管理、用戶權(quán)限管理、交易進(jìn)程管理等功能。

• XMonitor客戶端提供Permission、Market、EventLog、Monitor、RiskJudge、OrderManager等插件，用于展示不同監(jiān)控信息。

• 項目地址：XMonitor

• Permission插件：提供用戶插件權(quán)限管理，消息數(shù)據(jù)訂閱。如下：
  

• Market插件：展示所有接收Ticker的行情數(shù)據(jù)。如下：
  

• EventLog插件：展示交易系統(tǒng)所有組件的事件日志。如下：
  

• Monitor插件：展示Colo交易服務(wù)器實時性能指標(biāo)，交易進(jìn)程實時狀態(tài)，提供交易進(jìn)程管理功能。如下：
  

• RiskJudge插件：提供風(fēng)控系統(tǒng)流速限制、Ticker撤單限制、訂單撤單限制相關(guān)參數(shù)設(shè)置；提供賬戶鎖定功能；展示不同賬戶不同Ticker的累計撤單次數(shù)；展示風(fēng)控系統(tǒng)事件日志。如下：
  

• OrderManager插件：提供報單、撤單功能；展示賬戶倉位信息；展示賬戶掛單信息；展示賬戶歷史訂單記錄；展示賬戶資金信息。如下：
  文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-456761.html

參考資料

• 《量化IT工程師實戰(zhàn)》課程
• 《量化IT》專欄
• 《Linux性能優(yōu)化》專欄
• 《Qt開發(fā)》專欄
• 量化IT技術(shù)QQ群：748930268，加群驗證碼：QuantFabric

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