KDD'23 | AlphaMix: 高效專家混合框架（MoE）顯著提高上證50選股表現(xiàn)

原創(chuàng)?QuantML?QuantML?2024-04-18 09:17?上海

Content

本文提出了一個(gè)名為AlphaMix的新型三階段專家混合（Mixture-of-Experts，MoE）框架，旨在模擬現(xiàn)實(shí)世界交易公司中高效的自底向上的交易策略設(shè)計(jì)工作流程，以進(jìn)行量化投資。

主要貢獻(xiàn)

• 提出了AlphaMix，這是首個(gè)針對(duì)量化投資的專家混合框架。

• 在真實(shí)世界數(shù)據(jù)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)，證明了AlphaMix在多個(gè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)上顯著優(yōu)于11個(gè)現(xiàn)有的最先進(jìn)基線方法。

模型概述

AlphaMix框架分為三個(gè)階段：

第一階段：高效的集成學(xué)習(xí)方法

• 利用個(gè)性化的市場(chǎng)理解和交易風(fēng)格來訓(xùn)練多組交易專家。

• 通過兩個(gè)可訓(xùn)練的向量（代表市場(chǎng)理解和交易風(fēng)格）生成獨(dú)立的秩一矩陣，并通過哈達(dá)瑪?shù)路e（Hadamard product）生成集成權(quán)重。

• 

第二階段：構(gòu)建多樣化的交易專家池

• 通過利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的超參數(shù)層面和初始化層面的多樣性，構(gòu)建一個(gè)多樣化的交易專家池。

• 使用隨機(jī)搜索和頂級(jí)集成選擇方法來增加模型的多樣性。

第三階段：動(dòng)態(tài)選擇專家

• 設(shè)計(jì)了三種不同的機(jī)制來動(dòng)態(tài)選擇專家池中的專家，這些專家負(fù)責(zé)投資組合經(jīng)理的職責(zé)：

  1. 按需路由器（As-needed router）

     

  2. 有放回選擇（With-replacement selection）

  3. 集成專家湯（Integrated expert soup）

實(shí)驗(yàn)

• 在美國(guó)和中國(guó)的股票市場(chǎng)上進(jìn)行了廣泛的實(shí)驗(yàn)，以評(píng)估AlphaMix的性能。

• 使用了兩個(gè)真實(shí)世界的數(shù)據(jù)集：ACL18（美國(guó)股票）和SZ50（中國(guó)股票）。

• 根據(jù)7個(gè)流行的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，包括總回報(bào)率、波動(dòng)性、下行偏差、最大回撤、夏普比率、卡瑪比率和索提諾比率。

結(jié)果

• AlphaMix在多個(gè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)上顯著優(yōu)于多個(gè)現(xiàn)有的基線方法，包括RNN、NRNN、BDT和集成學(xué)習(xí)方法。

• 通過消融研究展示了AlphaMix各個(gè)組成部分的有效性。

• 

• 

計(jì)算成本

• AlphaMix是一個(gè)高效的集成方法，解決了傳統(tǒng)集成方法的高計(jì)算成本問題。

• 與DeepEns和HyperEns相比，AlphaMix在計(jì)算成本上具有顯著優(yōu)勢(shì)。

多樣性分析

• 使用預(yù)測(cè)不一致性指標(biāo)來評(píng)估模型的多樣性。

• AlphaMix通過利用超參數(shù)和初始化的多樣性，展現(xiàn)了比其他基線更好的多樣性。

不確定性減少

• 展示了單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)隨機(jī)種子的敏感性和高不確定性，而AlphaMix通過專家混合來解決這一問題。

參數(shù)分析

• 分析了AlphaMix在不同數(shù)量的選定股票和專家數(shù)量下的表現(xiàn)。

結(jié)論

AlphaMix通過模仿現(xiàn)實(shí)世界交易公司的工作流程，提出了一個(gè)高效的專家混合框架，用于量化投資。通過在兩個(gè)國(guó)家的股票市場(chǎng)上的廣泛實(shí)驗(yàn)，證明了AlphaMix在多個(gè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)上的性能優(yōu)勢(shì)。

這篇論文的內(nèi)容非常豐富，涵蓋了量化投資的多個(gè)方面，包括模型設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)評(píng)估和參數(shù)分析。AlphaMix模型特別關(guān)注于通過集成學(xué)習(xí)和專家混合來提高投資決策的穩(wěn)定性和性能。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-855912.html

到了這里，關(guān)于KDD‘23 | AlphaMix: 高效專家混合框架（MoE）顯著提高上證50選股表現(xiàn)的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)！