金融介紹
金融就是對現(xiàn)有資源進(jìn)行重新整合之后，實(shí)現(xiàn)價(jià)值和利潤的等效流通。
比如小明想把手里的資金投資給小李，而小李有好的增值項(xiàng)目但是缺少資金，如果小李的項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)成功，小明的資金就會(huì)增長。
金融工具
在金融市場中可交易的金融資產(chǎn)，主要分為股票、期貨、黃金、外匯、基金、債券等。投資本質(zhì)上就為低價(jià)買入，高價(jià)賣出。
期貨
現(xiàn)貨，指現(xiàn)有的物品。比如發(fā)電廠需要大量的從煤炭市場去購置煤用來發(fā)電，預(yù)估煤炭的價(jià)錢會(huì)增長，發(fā)電廠就去大量囤積。一方面自己用來發(fā)電，一部分賣給對煤有需求的其他廠商，從而賺取差價(jià)。
期貨，指規(guī)定期限的貨物。是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。
期貨是建立在買賣雙方對商品未來價(jià)值不同期望的基礎(chǔ)上，雙方對商品的期望值不一樣，一方看漲，一方看跌，才能達(dá)成期貨合約。
比如大量種植玉米，玉米在收割前是每噸2000元，農(nóng)戶預(yù)期玉米價(jià)錢會(huì)降低，在收割前賣給收購廠商，收購廠商對玉米的預(yù)期是價(jià)格上漲為每噸2050元，廠商就會(huì)與農(nóng)戶簽訂收購下期收購合約。如果收割后價(jià)錢上漲，收購廠商就賺取差價(jià)。收購廠商對商品的價(jià)值是看漲，進(jìn)行囤貨；農(nóng)戶對商品的價(jià)值是看跌，提前出貨。
黃金
物以稀為貴，黃金稀少，從古至今都是硬通貨，尤其是戰(zhàn)爭年代。就會(huì)有人投資黃金，賺取黃金上漲后的差價(jià)。早期的美元是跟黃金是掛鉤的，一戰(zhàn)后美國積累了大量的黃金，占全球存儲(chǔ)量的70%， 為促進(jìn)雙方的交易就都以美元為交易的貨幣，然而黃金的存儲(chǔ)量有限，當(dāng)再需要大量美元的時(shí)候，不能再憑空印發(fā)美元；如果再發(fā)現(xiàn)金礦，黃金的數(shù)量增加了就可以再多印發(fā)美元。金礦的發(fā)現(xiàn)也不容易，就想另外一種方法，把美元和石油掛鉤，好比有多少石油就印發(fā)多少美元，發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭就優(yōu)先占領(lǐng)油礦，石油多了就可以再進(jìn)行美元的印發(fā)，購買其他國家的實(shí)體商品，收割其他國家的資產(chǎn)。
外匯
外匯，是貨幣行政當(dāng)局（中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部）以銀行存款、財(cái)政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。
匯指的是貨幣兌換的匯率，比如美元和人民幣之間兌換的匯率。有人就會(huì)利用匯率之間的變化，賺取匯率差額產(chǎn)生的資金。匯率之間的波動(dòng)很小，個(gè)人去購買賺取的差價(jià)很小，大都是貿(mào)易公司或者行政當(dāng)局購買來抵消外匯波動(dòng)對經(jīng)濟(jì)的影響，保持國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)。美元的印制增多了，市場上流通的美元就會(huì)增多，對美元的匯率就會(huì)發(fā)生變化。
投資基金
投資基金是通過公開發(fā)售基金份額募集資本，然后投資于證券的機(jī)構(gòu)。投資基金由基金管理人管理，基金托管人托管，以資產(chǎn)組合方式進(jìn)行證券投資活動(dòng)，為基金份額持有人的利益服務(wù)。
私自的募集資金是違法的，沒有保障，個(gè)人拿到大量資金后難免會(huì)據(jù)為己有。
基金管理人會(huì)不斷的調(diào)整投資的組合方式和投資比例，比如募集到的資金90%進(jìn)行股票的投資，3%投資銀行存款，2%購買債券，剩余的做其他的投資。股價(jià)的變動(dòng)會(huì)影響基金的收益，管理人會(huì)不斷的調(diào)整投資不同股票的比例和組合方式。
股票
股票是股份公司發(fā)給出資人的一種憑證，股票持有者就是股份公司的股東。投資股票賺取上漲的差額，比如8元一股購買，上漲為20一股，賣出就可以賺取差價(jià)。
股票作為出資證明、證明股東身份、股份占比比較大的股東可以對公司經(jīng)營發(fā)表意見，也可以參與公司分紅、交易獲利。
上市/IPO：企業(yè)通過證券交易所公開向社會(huì)增發(fā)股票以籌募資金。
如果公司上市，別人購買股票，外部資本流入過多，造成內(nèi)部股份的稀釋，公司的決策就會(huì)受到外部人員的影響。如國內(nèi)的華為公司未上市，支付寶的普及量已經(jīng)到百姓的正常的生活，政府部門暫停螞蟻金融的上市，避免外部資金過多的流入影響公司的決策和走向，國家對大型公司的上市是有要求的。
按照股票的分類，可以分為藍(lán)籌股、成長股、ST股。藍(lán)籌股是指公司股價(jià)的增長比較穩(wěn)定，沒有太大的波動(dòng)，適合投資理念比較保守的人購買；成長股是未來有成長空間，發(fā)展?jié)摿Ρ容^大的公司的股票；ST股指的是公司內(nèi)部出現(xiàn)財(cái)政報(bào)告問題，公司的股價(jià)和資金不正常，有可能會(huì)被退市的公司。
按照上市地區(qū)進(jìn)行分類：
A股：中國大陸上市，人民幣認(rèn)購買賣，北京、上海、深圳交易所；
B股：中國大陸上市，外幣認(rèn)購買賣；
H股：中國香港上市，交易規(guī)則不一樣；
N股：美國紐約上市；
S股：新加坡上市
H股、N股、S股不受政府控制，波動(dòng)比較大，增長下跌的幅度比較大；A股受政府控制的，不至于出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)。
股票市場的構(gòu)成由，上市公司（募集資金）；證監(jiān)會(huì)（監(jiān)視規(guī)范股票市場，避免惡意私自操作股價(jià)）、證券業(yè)協(xié)會(huì)（規(guī)范行業(yè)頒發(fā)的上崗職業(yè)資格證書）、交易所（買賣股票的場所）;證券中介機(jī)構(gòu)。
上海證券交易所，只有一個(gè)主板（滬指）； 深圳證券交易所有主板：深成指（深成指500，有大型成熟企業(yè)）、中小板：經(jīng)營規(guī)模小(中小版指)、創(chuàng)業(yè)板：尚處于成長期的創(chuàng)業(yè)企業(yè)(創(chuàng)業(yè)板指)
影響股票的因素：公司自身的因素（自己的經(jīng)營、負(fù)面新聞等決定）、行業(yè)因素（相關(guān)行業(yè)的影響，如煤的上漲，成本增長導(dǎo)致利潤變低）、市場因素（整個(gè)市場的影響，國內(nèi)有政府的宏觀調(diào)控使得影響變化不大）、政治因素（大前提，支持國家的政策；國家發(fā)展的規(guī)劃和調(diào)整）、經(jīng)濟(jì)因素（經(jīng)濟(jì)、金融市場）、心理因素（投資者唯一能控制的，保持平常的心態(tài)）。
A股的買賣：
● 股票交易日：周一至周五(非法定節(jié)假日和交易所休市日)，所以對金融和股票進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，時(shí)間數(shù)據(jù)是不連續(xù)的。
● 交易時(shí)間
○ 9.15-9.25開盤集合競價(jià)時(shí)間
○ 9.30-11.30前市，連續(xù)競價(jià)時(shí)間
○ 13:00-15:00后市，連續(xù)競價(jià)時(shí)間
○ 14:57-15:00深交所收盤集合競價(jià)時(shí)間
金融分析
基本面分析
行業(yè)分析；公司分析（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)績報(bào)告等，只能在這個(gè)層次面進(jìn)行分析）；宏觀經(jīng)濟(jì)面分析（國家的財(cái)政政策、貨幣政策等）
技術(shù)面分析
K線
類似于箱線圖。紅色代表漲，綠色代表跌，在國外是反過來的。
紅色箱線圖中線的最頂端是當(dāng)日股票的最高點(diǎn)，最底端是當(dāng)日股票的最低點(diǎn)，箱子的最低處是開盤價(jià)，最高處是收盤價(jià)；綠色箱線圖中箱子的最高處和最底處剛好相反。K線圖分為日K、周K、月K、季K、年K，如百度的K線圖，下方有區(qū)域縮放配置項(xiàng)，利用的是Echart組件。
MA(均線,moving,avg)
均線為算數(shù)移動(dòng)平均線，MA5是以5天為一個(gè)間隔，比如5號(hào)的MA5值就為1-5號(hào)的值相加除以5；6號(hào)的MA5值為2-6號(hào)的值相加除以5；7號(hào)的為3-7號(hào)的平均值。
常見的是時(shí)間周期，MA5、10分別指的是5天、10天的均線為短期移動(dòng)平均線，也稱之為日均線指標(biāo)；30-60天的為中期移動(dòng)平均線，稱之為季均線指標(biāo)；120-240天為長期移動(dòng)平均線，稱之為年均線指標(biāo)。
了解內(nèi)容
MACD：指數(shù)平滑移動(dòng)平均線；KDJ：隨機(jī)指標(biāo)；RSI；BOLL
金融量化投資
量化交易可以使交易效率比傳統(tǒng)交易提高百倍。量化交易參考的數(shù)據(jù)可以是很多年前的數(shù)據(jù)。早期量化交易沒有普及的時(shí)候，很多交易人員或者擅長投資的人通過大腦分析當(dāng)前市場的情況和變化趨勢，這就需要這類人員需要豐富的行業(yè)閱歷，人腦記憶有限，不可能把所有的情況都分析出來，這時(shí)就需要做量化交易，根據(jù)以往的數(shù)據(jù)（交易情況），分析適合投資的時(shí)機(jī)，通過代碼實(shí)現(xiàn)，進(jìn)行批量的操作。 比如設(shè)置低于正常價(jià)格的20%就可以直接買入，高于20%直接賣出。
量化交易
金融量化分析主要是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)當(dāng)中選出能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件以此來指定策略。
主要就是以下幾步：
● 靈光乍現(xiàn)，突然間的思維
● 細(xì)化策略，分批投入
● 策略轉(zhuǎn)程序，制定號(hào)策略，轉(zhuǎn)化成程序自動(dòng)實(shí)現(xiàn)
● 檢驗(yàn)策略結(jié)果
○ 回測，重新測試策略的效果
○ 模擬交易，投資策略在回測過程中能帶來多少收益
● 實(shí)盤交易，在理想的情況下運(yùn)行一下，效果好的話再進(jìn)行實(shí)盤交易
量化交易的價(jià)值
● 避免主觀情緒、人性弱點(diǎn)和認(rèn)知偏差，選擇更加客觀，不受主觀意識(shí)影響，如買了就想趕緊賣掉，對事物了解不夠出現(xiàn)片面的偏差。
● 能同時(shí)包括多角度的觀察和多層次的模型，要看公司近幾年的財(cái)政報(bào)告收入等方面。
● 及時(shí)跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)新的統(tǒng)計(jì)模型，尋找交易機(jī)會(huì)
● 在決定投資策略后，能通過回測驗(yàn)證其效果。
Tushare
Tushare pro是一個(gè)python財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)接口包。主要實(shí)現(xiàn)對股票等金融數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)采集、清洗加工到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的過程（背后其實(shí)為爬蟲），能夠?yàn)榻鹑诜治鋈藛T提供快速、整潔、和多樣的便于分析的數(shù)據(jù)，為他們在數(shù)據(jù)獲取方面極大地減輕工作量，使他們更加專注于策略和模型的研究與實(shí)現(xiàn)上?？紤]到Python pandas包在金融量化分析中體現(xiàn)出的優(yōu)勢，Tushare返回的絕大部分的數(shù)據(jù)格式都是pandas DataFrame類型，非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和可視化。
Tushare安裝
1.pip install tushare
2.訪問https://pypi.org/project/tushare/ 進(jìn)行下載安裝
學(xué)習(xí)文檔：https://tushare.pro/ ，在文檔中進(jìn)行注冊，使用個(gè)人主頁的接口TOKEN ，在編寫代碼的時(shí)候進(jìn)行數(shù)據(jù)的獲取和調(diào)用。
Tushare使用
獲取五糧液股票歷史行情數(shù)據(jù)
對股票的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，先建立接口，從學(xué)習(xí)文檔中復(fù)制 接口TOKEN的數(shù)據(jù)，建立獲取股票數(shù)據(jù)的鏈接，上海證券交易所后綴為.SH，深圳證券交易所后綴為.SZ，北京證券交易所的后綴為.BJ，香港證券交易所的后綴為.HK。
獲取五糧液股票歷史行情數(shù)據(jù)，不寫start_date參數(shù)則為所有的日期。
不用再去寫爬蟲程序，直接利用財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)接口包就可以獲取數(shù)據(jù)，1月1-3日為假期沒有開市，所以數(shù)據(jù)從2010年1月4日開始的。parse_dates表示將某一列設(shè)置為 時(shí)間類型，在此處trade_date除了作為索引，還要同時(shí)為時(shí)間類型。
只保留需要開盤，收盤，最高，最低值列。
輸出該股票收盤比開盤上漲3%以上的日期。
輸出該股票開盤比收盤跌幅2%以上的日期；輸出該股票開盤比昨日收盤跌幅2%以上的日期。
每月1日買入，年底最后一個(gè)交易日賣出，計(jì)算收益
從2010年1月1日開始，每月第一個(gè)交易日買入1手（100股）股票，每年最后一個(gè)交易日賣出所有股票，計(jì)算到2021年年底，收益的情況。
對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采樣，調(diào)整采集頻率為每月一次，計(jì)算賣股票的花費(fèi)。
對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采樣，取每年的最后一天，計(jì)算股票的售價(jià)
計(jì)算收益值。
雙均線分析
對于每一個(gè)交易日，都可以計(jì)算出前N天的移動(dòng)平均值，然后把這些移動(dòng)平均值連起來，成為一條線，就叫做N日移動(dòng)平均線。移動(dòng)平均線常用：5天，10天，30天，60天，120天和240天的指標(biāo)，也即MA5,MA10等。
● 5天和10天的是短線操作的參照指標(biāo)，稱做日均線指標(biāo);
● 30天和60天的是中期均線指標(biāo)，稱做季均線指標(biāo);
● 120天和240天的是長期均線指標(biāo)，稱做年均線指標(biāo)。
黃金交叉
短期均線上穿長期均線，為買入信號(hào)，對應(yīng)的日期就要買入。一般比較MA5和MA30的值，圖中的比較是MA10相對于MA5為長期。
死亡交叉
短期均線下穿長期均線，為賣出信號(hào)，對應(yīng)的日期就要賣出。
找到兩條線的交叉點(diǎn)來進(jìn)行買入和賣出。
雙均線分析練習(xí)
- 使用tushare包獲取某股票的歷史行情數(shù)據(jù)
- 使用tushare包計(jì)算該股票歷史數(shù)據(jù)的5日均線和30日均線
- 使用matplotlib包可視化歷史數(shù)據(jù)的收盤價(jià)和兩條均線
- 分析輸出所有金叉日期和死叉日期
- 假如我從2010年1月1日開始，初始資金為10W，金叉盡量買入，死叉全部賣出，則到今天為止。我的炒股收益率如何？
實(shí)現(xiàn)步驟如下：
獲取到數(shù)據(jù)后 要及時(shí)進(jìn)行保存，避免數(shù)據(jù)發(fā)生變化。
文章來源：http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-496300.html
文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-496300.html
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