1. ARMA模型的含義是什么?
ARMA模型綜合考慮自回歸模型和移動(dòng)平均模型,使用過(guò)去的觀測(cè)值和誤差項(xiàng)的移動(dòng)平均來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)值。
2. ARMA模型的表示方法是什么?
ARMA(p,q)模型,p表示自回歸模型的階數(shù),q表示移動(dòng)平均模型的階數(shù)。
3. ARMA模型的公式是什么?
Y_t = c + φ_1Y_{t-1} + ... + φ_pY_{t-p} + θ_1ε_(tái){t-1} + ... + θ_qε_(tái){t-q} + ε_(tái)t
4. ARMA模型的參數(shù)有哪些?
模型常數(shù)c,自回歸系數(shù)φ,移動(dòng)平均系數(shù)θ和白噪聲誤差ε。
5. ARMA模型的優(yōu)點(diǎn)是什么?
綜合考慮自回歸模型和移動(dòng)平均模型的優(yōu)點(diǎn),可以更好地?cái)M合和預(yù)測(cè)非平穩(wěn)時(shí)間序列。
6. ARMA模型適用于什么類型的時(shí)間序列?
適用于非平穩(wěn)時(shí)間序列,尤其是既有短期又有長(zhǎng)期相關(guān)性的時(shí)間序列。
7. 如何確定ARMA模型的最優(yōu)階數(shù)(p,q)?
通過(guò)信息準(zhǔn)則如AIC、BIC或通過(guò)誤差指標(biāo)選擇最優(yōu)(p,q)值。
8. ARMA模型的預(yù)測(cè)結(jié)果如何評(píng)估?
同移動(dòng)平均模型和自回歸模型,通過(guò)比較預(yù)測(cè)結(jié)果與真實(shí)值的誤差指標(biāo)評(píng)估。
9. ARMA模型與AR模型的主要區(qū)別是什么?
ARMA模型還考慮了移動(dòng)平均模型,可以更精確地建模和預(yù)測(cè)時(shí)間序列。
10. ARMA模型能否有效處理時(shí)間序列的異常值?
可以,ARMA模型通過(guò)對(duì)時(shí)間序列的總體變化模式建模,異常值影響較小。
11. ARMA模型是否適合用于長(zhǎng)期預(yù)測(cè)?
同自回歸模型,通過(guò)短期變化模式建模,長(zhǎng)期預(yù)測(cè)效果較差。
12. 如何判斷一個(gè)時(shí)間序列適合建立ARMA模型?
時(shí)間序列的值隨時(shí)間變化,且過(guò)去的觀測(cè)值與未來(lái)值以及過(guò)去的誤差與未來(lái)誤差之間存在較強(qiáng)的相關(guān)性。
13. ARMA模型預(yù)測(cè)結(jié)果是否存在"自回歸慣性"?
同自回歸模型,可能出現(xiàn)預(yù)測(cè)結(jié)果的"自回歸慣性",需要定期重新估計(jì)ARMA模型的參數(shù)。
14. 如何避免或減少ARMA模型預(yù)測(cè)結(jié)果的"自回歸慣性"?
同自回歸模型,定期重新估計(jì)ARMA模型的參數(shù),采用ARIMA模型等。
15. ARMA模型是否受時(shí)間序列的趨勢(shì)變化影響較大?
是的,ARMA模型建立的動(dòng)態(tài)變化模式會(huì)受時(shí)間序列趨勢(shì)變化的影響,預(yù)測(cè)效果會(huì)下降。
16. ARMA模型的應(yīng)用實(shí)例有哪些?
同自回歸模型,如股票價(jià)格預(yù)測(cè)、交通量預(yù)測(cè)等。
17. ARMA模型是否適合用于非stationary時(shí)間序列的預(yù)測(cè)?
不適合,ARMA模型假定時(shí)間序列是stationary的,非stationary時(shí)間序列需要進(jìn)行差分處理。
18. 如何判斷一個(gè)時(shí)間序列是stationary的?
時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征如均值、方差是常數(shù),自協(xié)方差僅與滯后期數(shù)有關(guān),不隨時(shí)間變化。
19. 如何進(jìn)行差分轉(zhuǎn)換將非stationary時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為stationary?
取當(dāng)前值與過(guò)去值的差分,通常一階或二階差分。
20. ?Differencing可否完全消除時(shí)間序列的非stationarity?文章來(lái)源：http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-490610.html
不一定,有時(shí)需要多次差分才能達(dá)到stationary,但可能造成過(guò)度差分,需要權(quán)衡。文章來(lái)源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-490610.html
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