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前言
本文檔參考Backtrader官方文檔翻譯，結(jié)合譯者的理解對文檔相關(guān)內(nèi)容做了刪減、擴(kuò)充、精簡等處理，以便于讀者更好的理解Backtrader。
本文未考慮量化小白的閱讀，如果你是量化小白，建議先解決：
- python3的安裝、基本使用
- 開發(fā)工具（如pycharm）的安裝和基本使用
如果讀者有需求，譯者會在后續(xù)文章或視頻中補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容，以做掃盲。倉促翻譯，不足之處難免，如有請反饋。
介紹
Backtrader是一個基于Python的回測/交易平臺，用于開發(fā)交易指標(biāo)和交易策略。
翻譯默認(rèn)如下：經(jīng)紀(jì)人Broker約等于券商、bar等于單條K線、cerebro等于策略引擎、datafeed等于數(shù)據(jù)源、indicator等于指標(biāo)、observer等于觀察者、plotter等于圖表、sizer等于倉位管理器、strategy等于策略、trader等于交易員、writer等于寫入器
首次接觸看不懂的，沒有關(guān)系，有個概念即可。
特點(diǎn)
- 實(shí)時數(shù)據(jù)源、支持交易
- 交互的做市商（需要Inpy和pytz）
- 可視化圖表
- Oanda(外匯交易，需要oandapy)
- 支持來自csv/文件、在線資源或來自pandas和blaze的數(shù)據(jù)
- 數(shù)據(jù)過濾器(比如將每日數(shù)據(jù)分成塊來模擬日內(nèi))
- 支持多種數(shù)據(jù)源和多種策略
- 同時處理多個時間框架（例如，同時處理分鐘和日線數(shù)據(jù)）
- 支持?jǐn)?shù)據(jù)重采樣和重放
- 逐步回測或立即回測(評估策略時除外)
- 集成各類指標(biāo)
- 支持TA-Lib
- 易于開發(fā)自定義指標(biāo)
- 集成分析器(例如:TimeReturn, Sharpe Ratio, SQN)和“pyfolio” )
- 靈活配置傭金方案
- 集成經(jīng)紀(jì)人模擬市場，關(guān)閉，限制，止損和止損限價訂單，滑點(diǎn)和現(xiàn)金調(diào)整
- 支持繪圖(需要matplotlib)
- 高度可配置
Backtrader產(chǎn)品個主要目標(biāo)：
- 易用性
- 回到第1
運(yùn)行Backtrader的基本流程
運(yùn)行這個平臺的基本步驟：
-
創(chuàng)建一個策略
-
決定潛在的可調(diào)參數(shù)
-
實(shí)例化策略中需要的指標(biāo)
-
編寫進(jìn)入/退出市場的邏輯
-
然后
-
創(chuàng)建一個Cerebro引擎
-
首先：注入策略（或基于信號的策略）
然后： -
加載并注入數(shù)據(jù)源（一旦創(chuàng)建，使用cerebro.adddata）
-
執(zhí)行cerebro.run()
-
對于可視化反饋，請使用：cerebro.plot()
-
希望你會發(fā)現(xiàn)這個平臺很簡單、很有用、很有趣。對于以上說的內(nèi)容，如果沒有概念、不理解也沒有關(guān)系。接下來我們會結(jié)合代碼做介紹，一邊動手一邊理解。文章來源：http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-468917.html
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到了這里，關(guān)于Backtrader官方中文文檔:第一部分Introduction簡介的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容，請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)！
